Ученый из КузГТУ разработал алгоритм торговли на рынках ценных бумаг

Выпускник института информационных технологий, машиностроения и автотранспорта Максим Баев принял участие в Открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов вузов по экономическим наукам. Его разработка «Стратегии и программное обеспечение для алгоритмической торговли на рынках ценных бумаг и цифровых финансовых активов» признана одной из лучших.

В своем проекте Максим преследует конкретную цель – предоставить потенциальным инвесторам возможность алгоритмической торговли, которую смогут освоить даже люди, не обладающие специальными знаниями в трейдинге на рынках ценных бумаг и в части цифровых финансовых активов. Вместе с научным руководителем Александром Пимоновым, профессором кафедры прикладных информационных технологий, молодой ученый исследовал фондовый рынок и рынок цифровых финансовых активов, создал новые стратегии алгоритмической торговли и на основе этого разработал веб-сайт и мобильное приложение для потенциальных инвесторов.

Так, приложение включает 5 новых стратегий («Гепард», «Кит», «Носорог», «Слон», «Орел»), которые базируются на уникальных алгоритмах и работают при разных условиях на рынках. Стратегия «Гепард» использует для торговли паттерн «Поглощение» и индикатор фрактала Билла Вильямса, она позволяет торговать при падении цен на растущем тренде. Стратегия «Кит» работает с помощью индикатора Parabolic SaR и смещенной скользящей средней. «Носорог» торгует при пробитии торгового диапазона, а «Слон» работает на ярко выраженном растущем тренде и хорошо подходит для фондового рынка. Стратегия «Орел» является самой рискованной и торгует при резком падении цены. Во время тестирования на исторических данных и реальных счетах стратегии продемонстрировали хорошие результаты.

На Открытый конкурс поступило 111 работ из 19 вузов – свои проекты представили 125 студентов. Базовым учреждением по разделу «Экономические науки» является Санкт-Петербургский государственный экономический университет.